• Главная
•  > 
• Продукт
•  > 
• Возможности

• Группа Счетов
  
• Счет
• Портфель

Счет ассоциируется с владельцем (бенефициаром)  активов находящихся в управлении. Программа позволяет вести неограниченное количество счетов.
Портфель - дополнительная аналитика в разрезе которой, можно вести свои позиции. Одним из вариантов разделения операций на портфели может быть реализация учета различных стратегий управления.
Группа счетов позволяет объединить несколько счетов одного Владельца, которые могут быть открыты на разных площадках (например, ММВБ и ФОРТС) или у разных брокеров.

• Акции
• Облигации
• Фьючерсы (включая фьючерсы на индексы)
• Опционы на фьючерсы

Операции

Поддерживаются следующие операции:

• Сделки Купли\Продажи
• Сделки РЕПО
• Операции ввода\вывода средств (денег и ценных бумаг)
• Выплаты эмитента - Купоны, амортизация
• Прочие расходы - Комиссия и сборы, налоги.
  

Отчетность

Основные отчеты программы построены по технологии кубов (OLAP). Это технология позволяет анализировать данные в различных разрезах, группируя или детализируя полученную информацию. Так, например, построив отчет по прибыли за год, можно анализировать ее по месяцам и детализировать по дням, а можно смотреть по каждому активу детализируя отчет по месяцам. Гибкость заключается в том, что пользователь сам выбирает предпочтения по виду и настройке отчета и может сохранить несколько представлений для одного отчета. Под представлением понимается настройка состава и порядка измерений, состава показателей, настройка цветовой гаммы отчета, размера шрифта и т.д.

Основные отчеты:

• Журнал сделок - позволяет смотреть совершенные операции за любой день
• Журнал неторговых операций - Отображает вводы\выводы средств, комиссии, выплаты эмитента (дивиденды, купоны)
• Отчет о позиции. Позволяет смотреть структуру активов (деньги и бумаги) на любую выбранную дату.
• Отчет об открытых сделках - Детализирует отчет о позиции с разбивкой по каждой сделке, образующей позицию.
• Отчет о Прибылях и убытках.
• Отчет о Закрытых сделках.

 Примеры отчетов можно посмотреть в разделе Фрагменты

Риск менеджмент

Модуль риск менеджмента на данном этапе находится в стадии разработки. На текущий момент реализованы следующие блоки, которые войдут в данный модуль:

• Сравнение доходности портфелей между собой и против индексов. Этот блок позволяет оценить эффективность той или иной стратегии управления.
• Анализ доходности активов. Данный отчет рассчитывает собственную доходность каждого актива и внутреннуюю доходность актива. Под собственной доходностью актива понимается та доходность, которую получил инвестор в результате сделок с этим активом. Под внутренней доходностью понимается изменение цены актива за период. Таким образом, отчет позволяет сравнить эффективность собственной стратегии против стратегии "купил и держи".
• Корреляция активов. Данный блок позволяет анализировать корреляцию инструментов (включая корреляцию с индексами) за любой период времени.
  

Примеры указанных блоков можно посмотреть в разделе Фрагменты

Быстродействие

Система проработана для быстрого построения всех отчетов. Быстродействие обеспечивается за счет использования концепции предрасчета данных. С точки зрения архитектуры, продукт состоит из двух компонент: модуля реалтаймных вычислений и клиентской части, назначение которой - отображение данных. Модуль вычислений обеспечивает формирование "готовых" данных, которые кладутся в базу данных. Далее клиентская часть программы формирует запрос на выборку этих "готовых" данных и отображает их в соответсвующих отчетах. Благодаря такой технологии, запрос на получение текущей позиции на любую дату занимает сотые доли секунды, даже при ведении большого числа счетов и сделок.

Система прав

Система прав ограничивает доступ авторизованного пользователя на просмотр и редактирование данных. Каждому пользователю программы, могут быть назначены права на доступ к определенным счетам и портфелям. Таким образом, для компаний ведущих собственные портфели или портфели клиентов (ДУ) такая система позволяет настроить права для каждого управляющего или трейдера, ограничив их только теми счетами клиентов, которые они ведут. Для брокеров система прав является ключевой функциональностью, которая позволяет предоставлять продукт своим клиентам, ограничив доступ только к их информации.