Фрагменты

Анализ опционов

Модуль предназначен для моделирования опционных и фьючерсных позиций в зависимости от изменения рыночных данных. Основные возможности модуля:

• Анализ собственной позиции и предполагаемой
  
• Расчет аналитических показателей (греков) по каждой позиции и портфелю в целом
• Построение графиков на любую дату в пределах срока экспирации опциона
• Возможность моделирования изменения волатильности
  
• Возможность построения графика по всему портфелю и по каждой позиции.

Сравнение портфелей

Данный модуль программы EffectiveTrade позволяет графически проиллюстрировать доходность собственной стратегии против различных индексов. Также возможно построение графиков изменения прибыли и стоимости чистых активов. На рисунке ниже приведена сравнительная динамика доходности собственного портфеля против индексов ММВБ и РТС.

Журнал сделок

Система EffectiveTrade обеспечивает ведение полной истории всех совершенных сделок. В специальном отчете можно посмотреть все зарегистрированные в системе сделки  за произвольный период. Возможность гибкой фильтрации позволяет отображать в отчете сделки, относящиеся к конкретному владельцу или портфелю, сделки с конкретным активом и т.д.

Отчет о позиции

Данный отчет – незаменимый инструмент для получения всей информации о текущем состоянии портфеля ценных бумаг.

Используя этот инструментарий, можно оперативно получать  информацию о составе и структуре портфеля, о рыночной стоимости портфеля, о величине переоценки относительно стоимости приобретения или стоимости портфеля на начало торгового дня и т.д.

Отчет позволяет контролировать как ценно–бумажную так и денежную позицию в портфеле.

Гибкая возможность настройки измерений и аналитических показателей, дает возможность самостоятельно добавлять новые показатели и задавать формулы их расчета  - делает этот отчет действительно незаменимым инструментом портфельного управляющего.

Отчет о Прибылях  и Убытках

Отчет предназначен для анализа эффективности управления портфелем и расчета финансового результата за заданный период.

В отчете контролируются такие показатели как реализованный P/L – финансовый результат полученный в результате полученного арбитражного дохода; нереализованный P/L – финансовый результат полученный в результате изменения рыночной стоимости позиции за период; общий P/L – сумма реализованной и нереализованной части.

Отчет об открытых сделках

Данный отчет предназначен для отображения всех сделок образующих открытую позицию по активу на заданную дату. Отчет, позволяет наглядно увидеть из каких сделок образована позиция, а также вклад каждой сделки в текущий уровень прибыли (убытка)  по позиции.

Анализ доходностей активов

Данный отчет рассчитывает собственную доходность каждого актива и внутреннюю доходность актива. Под собственной доходностью актива понимается та доходность, которую получил инвестор в результате сделок с этим активом. Под внутренней доходностью понимается изменение цены актива за период. Таким образом, отчет позволяет сравнить эффективность собственной стратегии против стратегии "купил и держи".